Dane surowcowe

Funkcja pairs() tworzy macierz wykresów rozrzutu dla składowych wielowymiarowego szeregu czasowego o co najmniej dwóch wymiarach. Stosuje się ją na obiekcie zoo, a nie xts.

Mniej więcej okrągły kształt wykresu rozrzutu wskazuje na niską korelację między logarytmicznymi stopami zwrotu dwóch różnych surowców. Ogólnie rzecz biorąc, niska korelacja jest korzystna w portfelu, ponieważ oznacza dywersyfikację aktywów. Wysoka korelacja stanowi natomiast ryzyko, które trzeba odpowiednio modelować.

W tym ćwiczeniu przeanalizujesz ceny złota i ropy naftowej z okresu 25 lat, obliczysz ich dzienne i miesięczne logarytmiczne stopy zwrotu oraz zwizualizujesz wyniki. W twoim środowisku dostępne są zbiory danych gold i oil, zawierające dzienne ceny złota i ropy Brent z lat 1990–2015.

To ćwiczenie jest częścią kursu

Ilościowe zarządzanie ryzykiem w R

Zobacz kurs

Instrukcje do ćwiczenia

Użyj plot(), aby oddzielnie wykreślić szeregi czasowe gold i oil.
Oblicz dzienne logarytmiczne stopy zwrotu dla każdego surowca i przypisz je odpowiednio do zmiennych goldx i oilx.
Oblicz miesięczne logarytmiczne stopy zwrotu dla każdego surowca i przypisz je odpowiednio do zmiennych goldx_m i oilx_m.
Użyj merge(), aby połączyć goldx_m i oilx_m (w tej kolejności) w obiekt coms.
Wykreśl coms – wielowymiarowy szereg czasowy – w postaci wykresu słupkowego.
Przekształć coms na obiekt zoo za pomocą as.zoo(), a następnie zastosuj pairs(), aby utworzyć macierz wykresów rozrzutu.

Interaktywne ćwiczenie praktyczne

Spróbuj tego ćwiczenia, uzupełniając ten przykładowy kod.

# Plot gold and oil prices
___(___)
___(___)

# Calculate daily log-returns
goldx <- ___(___)
oilx <- ___(___)

# Calculate monthly log-returns
goldx_m <- ___(___)
oilx_m <- ___(___)

# Merge goldx_m and oilx_m into coms
coms <- ___(___, ___)

# Plot coms with vertical bars
___(___, ___)

# Make a pairwise scatterplot of coms
___(___)

Edytuj i uruchom kod