1. Nauka
    2. /
  2. Kursy
    3. /
  3. Ilościowe zarządzanie ryzykiem w R
Connected

ćwiczenie

Dane surowcowe

Funkcja pairs() tworzy macierz wykresów rozrzutu dla składowych wielowymiarowego szeregu czasowego o co najmniej dwóch wymiarach. Stosuje się ją na obiekcie zoo, a nie xts.

Mniej więcej okrągły kształt wykresu rozrzutu wskazuje na niską korelację między logarytmicznymi stopami zwrotu dwóch różnych surowców. Ogólnie rzecz biorąc, niska korelacja jest korzystna w portfelu, ponieważ oznacza dywersyfikację aktywów. Wysoka korelacja stanowi natomiast ryzyko, które trzeba odpowiednio modelować.

W tym ćwiczeniu przeanalizujesz ceny złota i ropy naftowej z okresu 25 lat, obliczysz ich dzienne i miesięczne logarytmiczne stopy zwrotu oraz zwizualizujesz wyniki. W twoim środowisku dostępne są zbiory danych gold i oil, zawierające dzienne ceny złota i ropy Brent z lat 1990–2015.

Instrukcje

100 XP
  • Użyj plot(), aby oddzielnie wykreślić szeregi czasowe gold i oil.
  • Oblicz dzienne logarytmiczne stopy zwrotu dla każdego surowca i przypisz je odpowiednio do zmiennych goldx i oilx.
  • Oblicz miesięczne logarytmiczne stopy zwrotu dla każdego surowca i przypisz je odpowiednio do zmiennych goldx_m i oilx_m.
  • Użyj merge(), aby połączyć goldx_m i oilx_m (w tej kolejności) w obiekt coms.
  • Wykreśl coms – wielowymiarowy szereg czasowy – w postaci wykresu słupkowego.
  • Przekształć coms na obiekt zoo za pomocą as.zoo(), a następnie zastosuj pairs(), aby utworzyć macierz wykresów rozrzutu.