1. Nauka
    2. /
  2. Kursy
    3. /
  3. Ilościowe zarządzanie ryzykiem w R
Connected

ćwiczenie

Testowanie normalności stóp zwrotu z obligacji

Obiekt zcbx_m zawiera miesięczne szeregi logarytmicznych stóp zwrotu dla kanadyjskich obligacji zerokuponowych o terminach zapadalności 1, 5 i 10 lat. Obiekt zcbx2_m zawiera odpowiadające im proste stopy zwrotu. Oba obiekty mają charakter wielowymiarowy i są już wczytane do twojego środowiska.

W tym ćwiczeniu zwizualizujesz te szeregi stóp zwrotu, a następnie zbadasz ich normalność za pomocą wykresów Q-Q oraz testów Jarque'a-Bery.

W tym przypadku logarytmiczne stopy zwrotu wykazują wyraźniejsze odchylenia od normalności niż proste stopy zwrotu.

Instrukcje

100 XP
  • Narysuj wykresy zcbx_m i zcbx2_m za pomocą odpowiedniej funkcji wykresowej z parametrem type = "h".
  • Użyj indeksowania nawiasami i funkcji qqnorm(), aby utworzyć wykresy Q-Q dla 3. składowej szeregu zcbx_m i zcbx2_m.
  • Użyj funkcji apply(), aby obliczyć kurtozę każdej składowej w zcbx_m i zcbx2_m.
  • Użyj funkcji apply(), aby przeprowadzić test Jarque'a-Bery na każdej składowej w zcbx_m i zcbx2_m.