Testowanie normalności stóp zwrotu z obligacji

Obiekt zcbx_m zawiera miesięczne szeregi logarytmicznych stóp zwrotu dla kanadyjskich obligacji zerokuponowych o terminach zapadalności 1, 5 i 10 lat. Obiekt zcbx2_m zawiera odpowiadające im proste stopy zwrotu. Oba obiekty mają charakter wielowymiarowy i są już wczytane do twojego środowiska.

W tym ćwiczeniu zwizualizujesz te szeregi stóp zwrotu, a następnie zbadasz ich normalność za pomocą wykresów Q-Q oraz testów Jarque'a-Bery.

W tym przypadku logarytmiczne stopy zwrotu wykazują wyraźniejsze odchylenia od normalności niż proste stopy zwrotu.

To ćwiczenie jest częścią kursu

Ilościowe zarządzanie ryzykiem w R

Zobacz kurs

Instrukcje do ćwiczenia

Narysuj wykresy zcbx_m i zcbx2_m za pomocą odpowiedniej funkcji wykresowej z parametrem type = "h".
Użyj indeksowania nawiasami i funkcji qqnorm(), aby utworzyć wykresy Q-Q dla 3. składowej szeregu zcbx_m i zcbx2_m.
Użyj funkcji apply(), aby obliczyć kurtozę każdej składowej w zcbx_m i zcbx2_m.
Użyj funkcji apply(), aby przeprowadzić test Jarque'a-Bery na każdej składowej w zcbx_m i zcbx2_m.

Interaktywne ćwiczenie praktyczne

Spróbuj tego ćwiczenia, uzupełniając ten przykładowy kod.

# Plot the interest-rate return series zcbx_m and zcbx2_m
___(___)
___(___)

# Make Q-Q plots of the 3rd component series of zcbx_m and zcbx2_m
___(___)
___(___)

# Compute the kurtosis of each series in zcbx_m and zcbx2_m
___(___)
___(___)

# Conduct the Jarque-Bera test on each series in zcbx_m and zcbx2_m
___(___)
___(___)

Edytuj i uruchom kod