Agregowanie szeregów log-zwrotów

W statystyce dane zagregowane to dane połączone z kilku pomiarów. Wiesz już, że tygodniowe, miesięczne i kwartalne log-zwroty można obliczać, sumując dzienne log-zwroty za pomocą odpowiednich funkcji apply.weekly(), apply.monthly() i apply.quarterly().

Na przykład poniższy kod pozwala wyznaczyć kwartalne zwroty dla jednozmiennego szeregu czasowego data i wielozmiennego szeregu czasowego mv_data:

> # apply.quarterly(x, FUN, ...)
> data_q = apply.quarterly(data, sum)
> mv_data_q = apply.quarterly(mv_data, colSums)

W tym ćwiczeniu przećwiczysz agregowanie danych szeregów czasowych za pomocą tych funkcji oraz wizualizację wyników. W twoim środowisku pracy dostępne są dane DJ i DJ_const, a także obiekty djx – zawierający dzienne log-zwroty indeksu Dow Jones z lat 2000–2015 – oraz djreturns – zawierający dzienne log-zwroty dla pierwszych czterech akcji z DJ_const z lat 2000–2015. Do wykresów szeregów jednozmiennych używaj plot, a do wielozmiennych – plot.zoo.

To ćwiczenie jest częścią kursu

Ilościowe zarządzanie ryzykiem w R

Zobacz kurs

Instrukcje do ćwiczenia

Wykreśl obiekt djx.
W jednej linii wykreśl tygodniowe log-zwroty djx w postaci pionowych słupków.
Wykreśl miesięczne log-zwroty djx w postaci pionowych słupków.
Wykreśl obiekt djreturns za pomocą plot.zoo.
Wykreśl miesięczne log-zwroty djreturns w postaci pionowych słupków za pomocą plot.zoo.

Interaktywne ćwiczenie praktyczne

Spróbuj tego ćwiczenia, uzupełniając ten przykładowy kod.

# Plot djx
___(___)

# Plot weekly log-returns of djx
___(___, ___)

# Plot monthly log-returns of djx
___(___, ___)

# Plot djreturns
___(___)

# Plot monthly log-returns of djreturns
___(___, ___)

Edytuj i uruchom kod