1. Learn
    2. /
  2. Kurser
    3. /
  3. Ilościowe zarządzanie ryzykiem w R
Connected

övning

Symulacja historyczna

Przyjmijmy, że pewna brytyjska inwestorka ulokowała 30% swojego majątku w indeksie FTSE, 40% w indeksie S&P 500 i 30% w indeksie SMI.

Dla różnych wektorów log-zwrotów pięciu czynników ryzyka funkcja lossop() oblicza stratę lub zysk inwestorki przy założeniu, że jej łączny majątek wynosi 1. Funkcję tę można również zastosować do pięciowymiarowego szeregu czasowego log-zwrotów, aby uzyskać szereg czasowy historycznie symulowanych strat i zysków odpowiadających każdemu wektorowi log-zwrotów w tym szeregu.

Funkcja lossop() pełni rolę tzw. operatora straty dla portfela i została napisana specjalnie na potrzeby tego ćwiczenia. W ogólności dla każdego nowego portfela trzeba napisać osobną funkcję do obliczania strat i zysków.

W tym ćwiczeniu wygenerujesz historycznie symulowane straty i przeanalizujesz ich właściwości. Jest to niezbędny krok przed użyciem tych danych do szacowania VaR i ES.

Instruktioner

100 XP
  • Oblicz stratę wynikającą z log-zwrotu równego -0,1 dla wszystkich pięciu czynników ryzyka (ten krok jest już wykonany).
  • Utwórz obiekt hslosses, stosując funkcję lossop() do returns, a następnie narysuj wykres hslosses.
  • Sporządź wykres Q-Q dla hslosses względem rozkładu normalnego.
  • Narysuj wykres ACF dla hslosses, a następnie dla wartości bezwzględnych z hslosses.