포트폴리오 수익률 계산
첫 번째 포트폴리오 수익률 계산 연습에서는 포트폴리오 수익률이 구성 자산 수익률의 가중평균으로 계산됨을 확인해 보겠습니다. 즉, 포트폴리오 수익률은 각 자산의 단순 수익률에 해당 포트폴리오 가중치를 곱한 뒤 합해 계산합니다. 단순 수익률은 최종 가치에서 초기 가치를 뺀 값을 초기 가치로 나눈 것으로 계산한다는 점을 기억하세요.
세 가지 자산에 투자했다고 가정해 봅시다. 각 자산의 초기 가치는 순서대로 1000 USD, 5000 USD, 2000 USD입니다. 시간이 지나 최종 가치는 각각 1100 USD, 4500 USD, 3000 USD로 변했습니다.
이 연습은 강의의 일부입니다
R로 배우는 포트폴리오 분석 입문
연습 안내
- 초기 자산 가치 벡터
in_values를 생성하세요. - 최종 가치 벡터
fin_values를 생성하세요. - 초기 가중치 벡터
weights를 생성하세요. - 단순 수익률 정의를 사용해 세 구성 자산의 수익률 벡터를 계산하세요. 결과를
returns에 할당하세요. - 포트폴리오 수익률을
preturns에 할당하세요.
실습형 인터랙티브 연습
이 예제를 이 샘플 코드를 완성하여 풀어보세요.
# Vector of initial value of the assets
in_values <-
# Vector of final values of the assets
fin_values <-
# Weights as the proportion of total value invested in each asset
weights <-
# Vector of simple returns of the assets
returns <- (___ - ___)/___
# Compute portfolio return using the portfolio return formula
preturns <- sum(___*___)