위험-보상 산점도 만들기
이 예제에서는 투자 기회를 넓히기 위해 미국 주식 ETF(SPY), 미국 채권 ETF(AGG), 리츠(VNQ), GSCI 원자재 지수에 연동되는 ETF(GSG)로 포트폴리오를 구성해 보려고 합니다. 작업 환경의 플롯은 이 투자자산들의 성과를 보여줍니다.
또한 평균 수익률과 포트폴리오 변동성을 함께 산점도로 나타내면 투자자산의 상대적 매력도를 시각화할 수 있습니다. 이를 위해서는 각 자산의 평균과 변동성을 계산해야 하며, 이는 수익률 시계열 returns의 각 열에 해당합니다.
이 계산은 apply() 함수를 사용하면 간단합니다. 첫 번째 인수로는 수익률 데이터, 두 번째 인수로는 계산을 열 단위로 하도록 2를 지정하고, 세 번째 인수로는 각 열에 적용할 함수 이름을 넘기면 됩니다.
이 연습은 강의의 일부입니다
R로 배우는 포트폴리오 분석 입문
연습 안내
apply()를 사용해 네 가지 투자자산의 평균 수익률 벡터를 계산하고, 이를means라고 하세요(참고:colMeans()를 사용할 수도 있어요!).- 같은 방식으로 표준편차 벡터를 계산해
sds라고 하세요. - 베이스 그래픽의 산점도를 만들되, x축에는 변동성, y축에는 평균을 두세요. 플롯의 레이블과 기준선 코드는 이미 제공되어 있습니다. 이 코드는 수정하지 마세요!
실습형 인터랙티브 연습
이 예제를 이 샘플 코드를 완성하여 풀어보세요.
# Create a vector of returns
means <- apply(___, 2, "mean")
# Create a vector of standard deviation
# Create a scatter plot
plot(___, ___)
text(sds, means, labels = colnames(returns), cex = 0.7)
abline(h = 0, lty = 3)