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  3. R로 배우는 포트폴리오 분석 입문
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ćwiczenie

상관관계 해석하기

이제 채권 수익률과 주식 수익률 간의 상관관계를 계산하는 방법을 배워 보겠습니다. 변동성처럼 상관관계도 시간에 따라 변합니다. 따라서 전체 표본에서 상관관계를 계산하는 정적 분석과, 이동 표본에서 상관관계를 계산하는 동적 분석을 구분해야 합니다. 이는 평균 수익률과 변동성 관점에서 시간에 따라 달라지는 성과를 평가했던 분석과 유사합니다.

이번 연습에서는 PerformanceAnalytics 패키지의 새로운 함수 3가지를 배웁니다: chart.Scatter(), chart.Correlation, 그리고 chart.RollingCorrelation().

Instrukcje

100 XP
  • chart.Scatter() 함수를 사용해 주식 수익률(returns_equities)을 채권 수익률(returns_bonds)에 대해 산점도로 그리세요. x축에는 채권 수익률을 두세요. 어떤 관계가 보이나요?
  • cor()를 사용해 returns_bonds와 returns_equities의 상관계수를 계산하세요.
  • merge()를 사용해 returns_bonds와 returns_equities를 병합하고, 이름을 returns로 지정하세요.
  • chart.Correlation()을 사용해 returns를 인수로 넣고, 상관관계를 다시 계산하고 시각화하세요.
  • chart.RollingCorrelation() 함수를 사용해 채권-주식 상관관계의 24개월 롤링 추정치를 계산하세요.