returns의 열 평균(colMeans())을 계산해 stockmu라고 하세요.
길이가 50이고 시작은 무위험이자율 1%, 끝은 stockmu의 최댓값인 수열(seq())을 만들어 grid라고 하세요.
rep()를 사용해 grid와 같은 길이의 빈 벡터 두 개를 초기화하고, 포트폴리오의 평균과 표준편차를 저장하세요. 각각 vpm과 vpsd라고 하세요.
50행 30열의 빈 행렬을 초기화하고 mweights라고 하세요. matrix() 함수를 사용할 수 있어요.
for 반복문을 생성해 grid의 첫 번째 값부터 마지막 값까지 순회하세요. 각 반복에서 returns와 목표 수익률 grid를 사용해 opt라는 포트폴리오를 만드세요.
각 반복에서 opt의 값을 사용해 벡터 vpm($pm), vpsd($ps)를 각각 채우세요.
포트폴리오 가중치($pw)는 mweights에 행 단위로 저장하세요.

Harry Markowitz의 현대 포트폴리오 이론