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  3. R로 배우는 포트폴리오 분석 입문
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연습 문제

누가 이렇게 했을까요?

이전 영상에서 자본 배분 예산과 위험 예산의 차이를 살펴보셨습니다. 이 연습 문제에서는 위험 예산을 구성하고, 전체 포트폴리오 변동성에서 각 자산의 퍼센트 위험 기여도가 얼마나 큰지 확인해 보겠습니다.

이번 마지막 연습에서는 주식 40%, 채권 40%, 부동산 10%, 원자재 10%로 다시 투자된 포트폴리오의 위험 기여도를 계산합니다. 이때 StdDev() 함수가 중요한 역할을 합니다. StdDev() 함수는 자산의 표준편차($StdDev), 위험 기여도($contribution), 그리고 퍼센트 위험 기여도($pct_contrib_StdDev)를 리스트로 생성합니다.

이 계산을 위해 StdDev() 함수에 세 가지 인수를 사용합니다. 첫째, 수익률의 벡터, 행렬, 데이터 프레임, 시계열 또는 zoo 객체인 R. 둘째, portfolio_method로, 값을 component로 설정합니다. 셋째, weights입니다.

객체 returns는 작업 공간에 로드되어 있습니다.

지침

100 XP
  • weights라는 이름의 포트폴리오 가중치 벡터를 생성하세요. 순서가 중요합니다!
  • 수익률 시계열 returns에 StdDev()를 적용해 변동성 예산을 계산하세요. portfolio_method = "component"로 설정하고, weights는 방금 만든 가중치 벡터로 지정하세요. 이 객체의 이름을 vol_budget로 하세요.
  • cbind()를 사용해 가중치와 퍼센트 위험 기여도를 weights_percrisk라는 테이블로 결합하세요.
  • 해당 테이블을 출력하고, 포트폴리오 가중치와 비교했을 때 퍼센트 위험 기여도가 얼마나 다른지 확인해 보세요.