1. เรียนรู้
    2. /
  2. Courses
    3. /
  3. R로 배우는 포트폴리오 분석 입문
Connected

Exercises

월별 S&P 500 수익률 살펴보기

이번 연습 문제에서는 S&P 500의 월별 성과를 살펴보려고 해요. 백문이 불여일견이라고 하죠. 그래서 대부분의 성과 분석은 투자 가치의 시계열 그래프를 확인하는 것부터 시작합니다.

오른쪽에는 1986년부터 2016년 8월까지의 S&P 500 그래프가 표시되어 있어요. 각 점은 그날의 종가를 나타냅니다. 이 차트에는 여러 번의 급등과 급락이 보이죠. 차트를 보면서, 왜 2000년대가 투자에서 종종 ‘잃어버린 10년’이라 불리는지 느껴지시나요?

PerformanceAnalytics와 xts 패키지가 미리 로드되어 있으며, S&P 500의 일별 가격 데이터는 작업 공간의 sp500 변수로 제공됩니다. 이 변수는 xts 시계열 클래스이므로 각 관측치에는 타임스탬프가 있어요. 이제 여러분의 목표는 S&P 500의 월별 성과를 설명하는 거예요. 이를 위해 먼저 일별 가격을 월말 가격으로 집계한 다음, 월별 수익률을 계산하고 표로 시각화해 보겠습니다.

คำแนะนำ

100 XP
  • to.monthly() 함수에 sp500을 인수로 사용하고, 결과를 sp500_monthly에 할당하세요.
  • sp500_monthly의 처음 6개 행을 출력하세요. 집계 결과 각 월마다 시가, 저가, 고가, 종가의 네 열로 구성된 표가 되었음을 확인해 보세요.
  • sp500_monthly의 종가(네 번째 열)를 사용해 Return.calculate() 함수로 sp500_returns를 생성하세요.
  • plot.zoo()를 사용해 sp500_returns의 시계열을 그리세요.
  • PerformanceAnalytics의 table.CalendarReturns() 함수를 사용해 월별 수익률을 연-월 형식의 표로 표시하세요.