자산 수익률의 시계열

한 기간의 수익률을 계산하는 일은 R에서 비교적 간단해요. 여러 날짜에 대해 수익률을 계산해야 할 때는 R 패키지 PerformanceAnalytics의 Return.calculate()와 Return.portfolio() 함수가 매우 유용합니다. 이 함수들은 입력 데이터가 미리 로드된 xts 시계열 클래스여야 해요. 이번 연습에서는 PerformanceAnalytics 패키지의 기능을 익혀 보겠습니다.

Apple(aapl)과 Microsoft(msft) 주가가 들어 있는 객체 prices가 워크스페이스에 준비되어 있습니다.

이 연습은 강의의 일부입니다

R로 배우는 포트폴리오 분석 입문

강의 보기

연습 안내

R 세션에 패키지 PerformanceAnalytics를 로드하세요.
각각 head()와 tail()을 사용해 prices의 처음 6행과 마지막 6행을 확인하세요.
함수 Return.calculate()에 prices만 인수로 넣어, 각 날짜의 수익률을 직전 날짜 대비 가격의 퍼센트 변화로 계산하고, 이를 returns라고 부르세요.
returns의 처음 6행을 출력하세요.
returns의 첫 번째 행을 제거하세요.

실습형 인터랙티브 연습

이 예제를 이 샘플 코드를 완성하여 풀어보세요.

# Load package PerformanceAnalytics 


# Print the first six rows and last six rows of prices
 


# Create the variable returns using Return.calculate()  
 
  
# Print the first six rows of returns. Note that the first observation is NA because there is no prior price.

  
# Remove the first row of returns
returns <- returns[-1, ]

코드 편집 및 실행