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  3. R로 배우는 포트폴리오 분석 입문
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演習

가중치의 시계열

이전 연습 문제에서는 Return.portfolio() 함수의 기능을 살펴보고 두 가지 전략으로 포트폴리오를 만들었어요. 그런데 Return.portfolio()에서 인수 verbose = TRUE를 설정하면 포트폴리오 수익률과 기여도뿐 아니라 기간 초(BOP)와 기간 말(EOP)의 가중치와 가치 목록도 함께 생성할 수 있어요.

이 값들은 Return.portfolio()가 생성한 결과 리스트 객체에서 접근할 수 있습니다. 결과 리스트에는 $returns, $contributions, $BOP.Weight, $EOP.Weight, $BOP.Value, $EOP.Value가 포함돼요.

이 연습에서는 지난 연습에서 만든 포트폴리오를 다시 만들되, verbose = TRUE를 사용해 계산 결과를 리스트로 확장해 보겠습니다. 그런 다음 Apple의 기간 말 가중치를 시각화할 거예요.

객체 returns는 작업 공간에 미리 로드되어 있습니다.

指示

100 XP
  • 동일 가중 자산 2개에 대한 벡터 eq_weights를 정의하세요.
  • 매수 후 보유 전략으로 수익률 포트폴리오를 만들고 verbose = TRUE를 설정하세요. 이름은 pf_bh로 하세요.
  • 월별 리밸런싱 전략으로 수익률 포트폴리오를 만들고 verbose = TRUE를 설정하세요. 이름은 pf_rebal로 하세요.
  • pf_bh의 기간 말 가중치를 사용해 eop_weight_bh라는 새 객체를 만드세요.
  • pf_rebal의 기간 말 가중치를 사용해 eop_weight_rebal라는 새 객체를 만드세요.
  • plot.zoo()를 사용해 eop_weight_bh에서 Apple의 기간 말 가중치를, 그리고 eop_weight_rebal에서 Apple의 기간 말 가중치를 각각 그리세요. 그림 배치를 위한 par(mfrow = c(2, 1), mar = c(2, 4, 2, 2)) 코드는 수정하지 마세요.