가중치의 시계열
이전 연습 문제에서는 Return.portfolio() 함수의 기능을 살펴보고 두 가지 전략으로 포트폴리오를 만들었어요. 그런데 Return.portfolio()에서 인수 verbose = TRUE를 설정하면 포트폴리오 수익률과 기여도뿐 아니라 기간 초(BOP)와 기간 말(EOP)의 가중치와 가치 목록도 함께 생성할 수 있어요.
이 값들은 Return.portfolio()가 생성한 결과 리스트 객체에서 접근할 수 있습니다. 결과 리스트에는 $returns, $contributions, $BOP.Weight, $EOP.Weight, $BOP.Value, $EOP.Value가 포함돼요.
이 연습에서는 지난 연습에서 만든 포트폴리오를 다시 만들되, verbose = TRUE를 사용해 계산 결과를 리스트로 확장해 보겠습니다. 그런 다음 Apple의 기간 말 가중치를 시각화할 거예요.
객체 returns는 작업 공간에 미리 로드되어 있습니다.
이 연습은 강의의 일부입니다
R로 배우는 포트폴리오 분석 입문
연습 안내
- 동일 가중 자산 2개에 대한 벡터
eq_weights를 정의하세요. - 매수 후 보유 전략으로 수익률 포트폴리오를 만들고
verbose = TRUE를 설정하세요. 이름은pf_bh로 하세요. - 월별 리밸런싱 전략으로 수익률 포트폴리오를 만들고
verbose = TRUE를 설정하세요. 이름은pf_rebal로 하세요. pf_bh의 기간 말 가중치를 사용해eop_weight_bh라는 새 객체를 만드세요.pf_rebal의 기간 말 가중치를 사용해eop_weight_rebal라는 새 객체를 만드세요.plot.zoo()를 사용해eop_weight_bh에서 Apple의 기간 말 가중치를, 그리고eop_weight_rebal에서 Apple의 기간 말 가중치를 각각 그리세요. 그림 배치를 위한par(mfrow = c(2, 1), mar = c(2, 4, 2, 2))코드는 수정하지 마세요.
실습형 인터랙티브 연습
이 예제를 이 샘플 코드를 완성하여 풀어보세요.
# Create the weights
eq_weights <-
# Create a portfolio using buy and hold
pf_bh <- Return.portfolio(returns, weights = eq_weights, ___ )
# Create a portfolio that rebalances monthly
pf_rebal <- Return.portfolio(returns, weights = eq_weights, rebalance_on = "months", ___ )
# Create eop_weight_bh
# Create eop_weight_rebal
# Plot end of period weights
par(mfrow = c(2, 1), mar=c(2, 4, 2, 2))
plot.zoo(___$AAPL)
plot.zoo(___$AAPL)