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이 연습은 강의의 일부입니다
자산 수익률과 포트폴리오 비중은 포트폴리오 수익률의 핵심 구성요소입니다. 이 장에서는 R로 포트폴리오 비중과 수익률을 계산하는 방법을 다룹니다.
포트폴리오 수익률의 역사에는 투자자가 기대할 수 있는 이익과 손실에 대한 중요한 정보가 담겨 있습니다. 이 장에서는 포트폴리오 수익률의 통계 분석을 바탕으로 투자 성과를 분석하는 R 기능을 소개합니다. 그래픽 분석과 함께, 이동 추정 구간에서의 평균 수익, 위험, 위험 대비 성과(위험 조정 수익)를 나타내는 성과 지표를 계산합니다.
관측된 포트폴리오 수익률 시계열을 기반으로 성과를 살피는 것에 더해, 개별 (기대) 수익률, 변동성, 상관관계가 어떻게 상호작용하여 전체 포트폴리오 성과를 결정하는지도 파악하는 것이 중요합니다.
지금까지는 포트폴리오 비중을 주어진 값으로 가정했습니다. 이 장에서는 R에서 목표 수익을 달성하면서 분산을 최소화하고, 동시에 비중 제약을 만족하는 최적의 포트폴리오 비중을 구하는 방법을 학습합니다.
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