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  3. R로 배우는 포트폴리오 분석 입문
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अभ्यास

부분 기간 성과 분석과 window 함수

이전 연습 문제에서는 고정된 크기의 표본을 시간에 따라 굴리면서 가능한 각 표본에 대해 성과 지표를 계산했어요. 투자자는 종종 특정 하위 구간(subwindow)의 성과에 관심을 가집니다. R에서는 함수 window()를 사용해 시계열의 하위 집합을 만들 수 있어요. 첫 번째 인수는 부분 집합을 만들 원본 수익률 시리즈이고, 두 번째 인수는 "YYYY-MM-DD" 형식의 시작 날짜, 세 번째 인수는 같은 형식의 종료 날짜입니다.

이번 연습에서는 일별 S&P 500 수익률 객체 sp500_returns를 사용합니다.

निर्देश

100 XP
  • 객체 sp500_2008에 빠진 인수를 채워 2008년 전체 연도를 부분 집합으로 만드세요.
  • 객체 sp500_2014를 2014년 S&P 500 포트폴리오 수익률로 정의하세요.
  • 일부 그래프 설정은 R 콘솔에 추가되어 있습니다. 그대로 두세요!
  • 함수 chart.Histogram()를 사용해 2008년 수익률의 히스토그램을 그리세요. 비모수 밀도 추정과 정규분포 가정하의 밀도를 함께 보려면 인수 methods = c("add.density", "add.normal")를 설정하세요.
  • 동일한 히스토그램을 2014년에 대해서도 그리세요.