아직 끝이 아니에요

해내셨어요! 이번 여정에서는 수익률 계산, 포트폴리오 성과 분석, 포트폴리오 최적화 방법을 살펴봤어요. 여러 자산을 보유하거나 운용할 때는 언제나 포트폴리오 관점이 필요하므로, 이 기술들은 매우 중요해요.

이제는 이자를 복리로 굴리듯, 포트폴리오 분석에 유용한 다른 R 패키지인 PortfolioAnalytics를 탐색하며 추가 수익(?)을 노려볼 차례예요. 이 패키지는 목표 수익 제약하에서 분산을 최소화하는 방식에 국한되지 않고, 가능한 모든 제약 조건하에서 사실상 모든 목적함수를 최적화할 수 있어요. 문제가 해를 갖지 않더라도, R 패키지 DEoptim의 미분 진화와 같은 휴리스틱을 사용해 가능한 최선의 해를 제시해 줍니다. 제가 두 패키지 모두에 관여했기 때문에, 이 마지막 연습 문제는 다소 뻔뻔한 자기 홍보이기도 해요.

즐겁게 탐색해 보세요!