연율화된 평균과 변동성
월별 수익률의 평균과 변동성은 월 단위 투자 기간에서의 평균과 표준편차에 해당해요. 투자자는 연 단위 성과를 보여 주기 위해 이러한 통계를 연율화해요.
이를 위해 PerformanceAnalytics 패키지는 (기하)연율화된 평균 수익률과 연율화된 표준편차를 계산하는 Return.annualized()와 StdDev.annualized() 함수를 제공해요.
샤프 지수는 초과수익률의 평균에서 무위험수익률을 뺀 값을 변동성으로 나누어 계산한다는 점을 기억하세요!
PerformanceAnalytics 패키지와 sp500_returns는 미리 로드되어 있어요.
이 연습은 강의의 일부입니다
R로 배우는 포트폴리오 분석 입문
연습 안내
Return.annualized()함수를 사용해sp500_returns의 연율화 평균을 계산하세요.StdDev.annualized()함수를 사용해sp500_returns의 연율화 표준편차를 계산하세요.PerformanceAnalytics패키지의 명령을 사용해 연율화 샤프 지수를 계산하고,ann_sharpe에 할당하세요. 무위험수익률은 0이라고 가정하세요.- 위의 결과를 한 번에 얻으려면 table.AnnualizedReturns() 함수를 사용하세요.
실습형 인터랙티브 연습
이 예제를 이 샘플 코드를 완성하여 풀어보세요.
# Compute the annualized mean
# Compute the annualized standard deviation
# Compute the annualized Sharpe ratio: ann_sharpe
ann_sharpe <-
# Compute all of the above at once using table.AnnualizedReturns()