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Bài tập

연율화된 평균과 변동성

월별 수익률의 평균과 변동성은 월 단위 투자 기간에서의 평균과 표준편차에 해당해요. 투자자는 연 단위 성과를 보여 주기 위해 이러한 통계를 연율화해요.

이를 위해 PerformanceAnalytics 패키지는 (기하)연율화된 평균 수익률과 연율화된 표준편차를 계산하는 Return.annualized()와 StdDev.annualized() 함수를 제공해요.

샤프 지수는 초과수익률의 평균에서 무위험수익률을 뺀 값을 변동성으로 나누어 계산한다는 점을 기억하세요! PerformanceAnalytics 패키지와 sp500_returns는 미리 로드되어 있어요.

Hướng dẫn

100 XP
  • Return.annualized() 함수를 사용해 sp500_returns의 연율화 평균을 계산하세요.
  • StdDev.annualized() 함수를 사용해 sp500_returns의 연율화 표준편차를 계산하세요.
  • PerformanceAnalytics 패키지의 명령을 사용해 연율화 샤프 지수를 계산하고, ann_sharpe에 할당하세요. 무위험수익률은 0이라고 가정하세요.
  • 위의 결과를 한 번에 얻으려면 table.AnnualizedReturns() 함수를 사용하세요.