ポートフォリオのシャープレシオ
この演習では、ポートフォリオのシャープレシオを計算します。ポートフォリオのシャープレシオは、S&P500 のシャープレシオとどう違うと思いますか？ この演習で確認していきます。
時系列のポートフォリオ時価は pf_AUM、そのデータの月数は months に入っています。最後に、無リスク金利は rfr で与えられており、今回もゼロに設定されています。
この演習はコースの一部です
Pythonで学ぶポートフォリオ分析入門
演習の手順
pf_AUMからトータルリターンを計算し、monthsで定義された期間の年率リターンを算出します。- リターンの標準偏差を用いて年率ボラティリティ
vol_pfを計算します。取引日数は 250 日を使用します。 - シャープレシオを計算します。年率リターンから無リスク金利
rfrを差し引くのを忘れないでください。
実践的なインタラクティブ演習
このサンプルコードを完成させて、この演習に挑戦してみましょう。
# Calculate total return and annualized return from price data
total_return = (____[____] - ____[____]) / ____[____]
# Annualize the total return over 4 year
annualized_return = ((1 + total_return)**(____/months))-1
# Create the returns data
pf_returns = pf_AUM.pct_change()
# Calculate annualized volatility from the standard deviation
vol_pf = pf_returns.____()*____.____(____)
# Calculate the Sharpe ratio
sharpe_ratio = ((____ - ____) /____)
print (sharpe_ratio)