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演習

ポートフォリオのシャープレシオ

この演習では、ポートフォリオのシャープレシオを計算します。ポートフォリオのシャープレシオは、S&P500 のシャープレシオとどう違うと思いますか？ この演習で確認していきます。

時系列のポートフォリオ時価は pf_AUM、そのデータの月数は months に入っています。最後に、無リスク金利は rfr で与えられており、今回もゼロに設定されています。

指示

100 XP
  • pf_AUM からトータルリターンを計算し、months で定義された期間の年率リターンを算出します。
  • リターンの標準偏差を用いて年率ボラティリティ vol_pf を計算します。取引日数は 250 日を使用します。
  • シャープレシオを計算します。年率リターンから無リスク金利 rfr を差し引くのを忘れないでください。