ポートフォリオの累積リターン

前の演習では、一定期間の平均パフォーマンスを計算しました。これは、その期間全体についての1つの数値を与えてくれます。でも、時間とともにパフォーマンスがどう推移したかをプロットしたい場合はどうでしょうか。そのためには平均ではなく、累積パフォーマンスが必要です。銀行口座の利息と同じように、累積パフォーマンスはデータセット内の各日付における複利リターンを示します。つまり「今日までに、データの開始以降の合計リターンはこれだけ」ということがわかります。

複利効果があるため、この計算には cumprod() を使う必要があることを思い出してください。NumPy はすでに np としてインポート済みで、前の演習の毎日のリターンデータは returns に用意されています。さっそく試してみましょう！