線形回帰モデル

この演習では、ポートフォリオのリターンを説明するためにFama Frenchモデルを使います。最初に線形回帰モデルの手順を一通り実行し、最後にsummaryを取得して結果を解釈します。

この演習では statsmodels を使用します。線形回帰モデルは scikit-learn でも見たことがあるかもしれません。2つのアプローチの違いが気になる方は、このブログ記事を参照してください。

利用できるデータセット factor_returns には、ポートフォリオのリターンと Fama French の各ファクターが含まれています。頑張ってください！