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  3. Pythonで学ぶポートフォリオ分析入門
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Exercise

業種アトリビューション

この演習では、ベンチマークと比較して、ポートフォリオの相対的な業種ポジションを計算します。ポートフォリオ・マネージャーとしては、パフォーマンスに大きく影響し、リスク要因にもなり得るアンダーウエイトやオーバーウエイト（いわゆる「業種ベット」）を把握しておく必要があります。

DataFrame portfolio_data が用意されています。これは、Global Industry Classification System、すなわち 「GICS」 に基づく保有銘柄の業種分類、ポートフォリオのウエイト、およびベンチマークのウエイトを含んでいます。

Instructions 1/4

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  • ポートフォリオのウエイト pf_weights と、ベンチマークのウエイト bm_weights を確認します。ウエイトが正しいかを確かめるために、合計が 100% になることを再確認してください。