業種アトリビューション
この演習では、ベンチマークと比較して、ポートフォリオの相対的な業種ポジションを計算します。ポートフォリオ・マネージャーとしては、パフォーマンスに大きく影響し、リスク要因にもなり得るアンダーウエイトやオーバーウエイト(いわゆる「業種ベット」)を把握しておく必要があります。
DataFrame portfolio_data が用意されています。これは、Global Industry Classification System、すなわち 「GICS」 に基づく保有銘柄の業種分類、ポートフォリオのウエイト、およびベンチマークのウエイトを含んでいます。
この演習はコースの一部です
Pythonで学ぶポートフォリオ分析入門
実践的なインタラクティブ演習
このサンプルコードを完成させて、この演習に挑戦してみましょう。
# Print the sum of the bm and pf weights
print (portfolio_data.____.____())
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