標準偏差と分散の違い
分散 と 標準偏差 の違いについて見ていきましょう。動画で学んだとおり、標準偏差 \(\sigma\) は分散の平方根です。どちらの指標も、市場や株式のボラティリティを測るために実務で使われます。では、なぜどちらか一方を使うのでしょうか？
分散の計算では、重みと分散を二乗します。この二乗のため、分散は元のデータと同じ単位ではなくなります。一方で、分散の平方根を取ると、標準偏差は元の単位に戻るので、はるかに解釈しやすくなります。
それでは標準偏差を計算しましょう。前の演習で作成した weights と cov_matrix が用意されています。
この演習はコースの一部です
Pythonで学ぶポートフォリオ分析入門
演習の手順
weightsとcov_matrixを使って、ポートフォリオ分散の計算を再現してください。今回は、計算全体の平方根を取り、代わりに標準偏差を求めます。- ポートフォリオ分散のときと同じ方法で、標準偏差を出力してください。
実践的なインタラクティブ演習
このサンプルコードを完成させて、この演習に挑戦してみましょう。
# Calculate the standard deviation by taking the square root
port_standard_dev = ____.____(np.dot(____.____, np.dot(____, ____)))
# Print the results
print(str(np.round(____, 4) * 100) + '%')