標準偏差と分散の違い

分散と 標準偏差 の違いについて見ていきましょう。動画で学んだとおり、標準偏差 \(\sigma\) は分散の平方根です。どちらの指標も、市場や株式のボラティリティを測るために実務で使われます。では、なぜどちらか一方を使うのでしょうか？

分散の計算では、重みと分散を二乗します。この二乗のため、分散は元のデータと同じ単位ではなくなります。一方で、分散の平方根を取ると、標準偏差は元の単位に戻るので、はるかに解釈しやすくなります。

それでは標準偏差を計算しましょう。前の演習で作成した weights と cov_matrix が用意されています。