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Ejercicio

ポートフォリオ分散

あなたの番です！4銘柄のポートフォリオのリスクを計算していきましょう。まずは、data にある価格データから始めます。日次のパーセントリターンを計算し、ポートフォリオのウェイトを設定してください。次に共分散行列を計算し、次の式を使います：ポートフォリオ分散 = 転置したウェイト ×（共分散行列 × ウェイト）。これで最終的なポートフォリオ分散を求めます。

ポートフォリオ分散の計算はポートフォリオ分析の重要なステップです。各手順をしっかり理解し、必要であればスライドに戻って確認してください。頑張ってください！

Instrucciones 1/4

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  • 価格 data から日次リターンを計算し、次のポートフォリオのウェイトで NumPy 配列を作成してください：0.05、0.4、0.3、0.25。