スパンを変えてみる

前の演習では、指数加重で計算したリスクとリターンのスパンが、最適ポートフォリオの姿に影響することを確認しました。実は、このスパンはとても大きな影響を与えます。スパンを設定することで、直近の日だけのデータを使うことも、直近の数年のデータを使うこともできます。極限として、スパンがサンプル全体と同じ長さになれば、通常の過去平均を使うのと同じになります。

それでは、スパンが短い場合と長い場合で最適ポートフォリオがどう変わるか、感覚をつかみましょう。利用できるデータは stock_prices です。