最適ポートフォリオのパフォーマンス

前の演習で小規模ポートフォリオに対して計算した効率的フロンティア ef を使って続けましょう。ここからは、その効率的フロンティア ef から最適なポートフォリオを選び、そのパフォーマンスを確認します。ここでは efficient_return オプションを使います。この関数は、目標リターンが与えられたときにリスクが最小となるポートフォリオを選択します。ポートフォリオマネージャーは、しばしば特定のリスクとリターンの制約下で運用を求められるため、とても有用な関数です。

mu と Sigma はすでに計算済みで、ef も利用可能です。