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モメンタム・ファクター

この演習では、S&P500のリターンと2つのファクター、モメンタムとバリューとの相関を調べます。

株式は、直近12か月の平均リターンがプラスであれば「モメンタムがある」と言えます。したがってモメンタム・ファクターは、安定して過去のリターンがプラスの銘柄を組み合わせて構成されます。一方、バリュー・ファクターは、ファンダメンタル価値の指標に対して割安な銘柄に着目します。たとえば、PER（株価収益率）やPBR（株価純資産倍率）は一般的に「バリュー」を測るための比率です。S&P500のリターンが、これらのファクターのリターンとどのように関係するか見ていきましょう。

利用可能なDataFrame df には、2つのファクターとS&P500の時系列リターンが含まれています。

Instruktioner 1 / 4

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  • df に新しい列を作成し、S&P500のリターンとモメンタム・ファクターとの20日ローリング相関を計算して correlation_mom と名付けます。