最大ドローダウン・ポートフォリオ
この演習では、S&P500 の「最大ドローダウン」（ピークからボトムまでの下落幅）を計算する方法を学びます。最大ドローダウンは非常に有用なリスク指標で、過去数年間で S&P500 が記録した最悪のパフォーマンスを示してくれます。
これは、多くの投資家が暗号資産を敬遠する理由の一つでもあります。短期間に大きな割合（例：70%）の損失が出るのは、誰にとっても受け入れがたいからです。
S&P500 の最大ドローダウンを計算するために、S&P500 の日次価格が df という DataFrame に用意されています。
この演習はコースの一部です
Pythonで学ぶポートフォリオ分析入門
実践的なインタラクティブ演習
このサンプルコードを完成させて、この演習に挑戦してみましょう。
# Calculate the max value
roll_max = ____.____(center=False,min_periods=1,window=____).____()
# Calculate the daily draw-down relative to the max
daily_draw_down = ____/____ - 1