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演習

最大ドローダウン・ポートフォリオ

この演習では、S&P500 の「最大ドローダウン」（ピークからボトムまでの下落幅）を計算する方法を学びます。最大ドローダウンは非常に有用なリスク指標で、過去数年間で S&P500 が記録した最悪のパフォーマンスを示してくれます。

これは、多くの投資家が暗号資産を敬遠する理由の一つでもあります。短期間に大きな割合（例：70%）の損失が出るのは、誰にとっても受け入れがたいからです。

S&P500 の最大ドローダウンを計算するために、S&P500 の日次価格が df という DataFrame に用意されています。

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  • 252 営業日のウィンドウを取り、df の S&P500 価格のローリング最大値を求め、df の価格を roll_max で割って日次ドローダウンを計算してください。