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Ejercicio

最小ボラティリティ最適化

この演習では、最小ボラティリティ・ポートフォリオと最大シャープ・ポートフォリオを比較します。ポートフォリオ・マネージャーとしては、自分の選んだポートフォリオが最小ボラティリティのポートフォリオと比べてどうかを把握したい場面がよくあります。PyPortfolioOpt を使えば、制約付き最適化問題を2つ別々に書く必要がなく（しかもそれはかなり複雑になり得ます）、素早く比較できます。前の演習で作成した効率的フロンティアが ef に用意されています。さっそく試してみましょう！

Instrucciones 1/2

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  • 1

    前の演習の最大シャープ・ポートフォリオを、ef の portfolio_performance() から得られる数値で確認してください。

  • 2

    オプティマイザを最小ボラティリティ用に切り替え、コードを再実行して、比率とパフォーマンス指標を確認してください。