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  3. Pythonで学ぶポートフォリオ分析入門
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Exercise

ソルティノ比

この演習では、ポートフォリオのリターンデータは df というDataFrameに保存されています。これを使ってソルティノ比（Sortino ratio）を計算します。ソルティノ比はシャープ比に似ていますが、負のリターンのみの標準偏差を用いる点が異なり、投資のダウンサイドにより焦点を当てます。

先に計算したシャープ比と比べて、ソルティノ比がどのくらいかを確認しましょう。リスクフリーレート rfr と目標リターン target はすでに定義されており、どちらもゼロです。

Инструкции

100 XP
  • .loc を使って、ターゲットよりも厳密に小さいリターンを選択し、downside_returns という新しいDataFrameに保存します。
  • 期待リターンの平均と、ダウンサイドリターンの標準偏差を計算します。
  • リスクフリーレートとして rfr を使い、ソルティノ比を計算します。