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Exercice

S&P500のシャープレシオ

この演習では、まずは価格データのみからS&P500のシャープレシオを計算します。次の演習では同じ手順をポートフォリオデータでも行い、2つのシャープレシオを比較できるようにします。

S&P500の価格データは sp500_value に、無リスク金利は rfr に用意されています(便利なことにゼロに設定されています)。それではやってみましょう!

Instructions

100 XP
  • S&P500の価格データ sp500_value をインデックスで参照してトータルリターンを計算し、年率換算してください。データは4年分です。
  • ボラティリティ計算に使うため、S&P500の価格データから日次リターンを計算します。
  • リターンデータの標準偏差を計算し、取引日数250日として年率換算します。
  • 最後に、年率換算したリターンと年率換算ボラティリティを用いてシャープレシオを計算し、結果を出力してください。