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演習

Fama French ファクターの相関

この演習では、ポートフォリオのリターンが Fama French の各ファクターとどの程度相関しているかを確認します。相関表を素早く作るだけで、超過市場リターンやサイズ・バリューなどのファクターと、ポートフォリオの動きがどれくらい連動しているかを簡単に把握できます。Fama French のファクターモデルは次のように定義されていました。

$$ R_{pf} = \alpha + \beta_m MKT + \beta_s SMB + \beta_h HML $$

factor_returns にはファクターのリターンと、あなたのポートフォリオのリターンが含まれています。さっそく試してみましょう！

指示1 / 2

undefined XP
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    2
  • データセット factor_returns のペアごとの相関を算出し、結果を解釈してください。