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演習

ポートフォリオ収益率の年率換算

2015年の初めに、あなたはポートフォリオに$101を投資しました。2018年3月の終わりまでに、これまでの運用成績がどうだったのか、そして2016年半ばに運用を開始した別のポートフォリオと比べて良いのかが気になりました。どの指標を見るべきでしょうか？ そう、年率換算したリターンです！

それでは、あなたのポートフォリオの年率換算リターンを計算してみましょう。サンプル期間は3.2年なので、年率換算の式では月次ベースを使います。月数はすでに months に用意されています。

ポートフォリオのリターンは pf_returns に、またポートフォリオの評価額（運用資産残高、AUM）は別の系列 pf_AUM にあります。頑張っていきましょう！

指示1 / 2

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  • ポートフォリオ評価額系列 pf_AUM の最初と最後の観測値から、トータルリターンを計算します。インデックスを使って系列の最後と最初の観測値を取得してください。