ポートフォリオ最適化：最大シャープ比

この演習では、最大シャープ比となるポートフォリオを計算します。これは、リスクに対するリターンの比率が最も高いため、投資家が投資先として選ぶことの多いポートフォリオです。PyPortfolioOpt を使うと、過去の価格データからこのポートフォリオをとても簡単に計算できます。

ここでは、小規模な株式ポートフォリオの平均過去リターンが mu に、対応する共分散行列が Sigma に用意されています。効率的フロンティアと最大シャープ比ポートフォリオを計算するには、これらを入力として使います。さっそくやってみましょう！