Pyfolioで業種エクスポージャーを確認する

この章の最初の動画では、groupby 関数を使って業種ごとのアクティブ・ウェイトを作成する方法を見ました。欠点は、これはある時点のスナップショットでしかないということです。ポートフォリオのウェイトは変化するので、業種エクスポージャーも時間とともに変化すると考えられます。ただし、ポートフォリオについて毎日業種エクスポージャーを計算しようとすると、かなり面倒で複雑になりがちです。

幸い、Pyfolio のテアシートを使えばこれを解決できます。テアシートでは、エクスポージャーの時系列推移を表示し、ポートフォリオ全体の主要な上位銘柄を要約してくれます。利用できるデータは、returns にあるポートフォリオのリターンと、positions にある銘柄ごとのドル建て日次ポジションです。まずはコンソールで positions と returns を確認してください。