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Exercice

平均リターンを計算する

この演習では、2015年1月から2019年3月までの期間における4銘柄ポートフォリオのパフォーマンスを計算します。ポートフォリオは、Proctor & Gamble、Microsoft、JP Morgan、General Electric の株式で構成されています。各銘柄の平均リターンにそのポートフォリオの重みを掛けると、ある期間のポートフォリオのパフォーマンスを素早くシンプルに計算できることがわかります。

DataFrame data の4つの列には、上記の4銘柄の株価が入っています。コンソールで data を表示して中身を確認してください。

Instructions

100 XP
  • DataFrame data にある各銘柄について、今日の価格と昨日の価格を比較してパーセンテージのリターンを計算します。
  • 新しい returns DataFrame で各銘柄の平均リターンを計算します。
  • 銘柄の重みを weights 配列に割り当てます。重みは 0.5、0.2、0.2、0.1 です。
  • パーセンテージのリターンに重みを掛け、合計をとって、ポートフォリオ全体のパフォーマンスを計算し、結果を出力します。