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Exercises

Fama French ファクターモデル

この演習では、Fama French モデルの ベータ係数 だけを効率よく取り出すことに集中します。動画で見たとおり、これらのベータは、そのファクターのリターンが変化したときに、ポートフォリオのリターンが「どの程度」変動するかを示します。

ときには、ファクターがポートフォリオのリターンと負の関係なのか正の関係なのかだけを確認したいことがあります。これは係数の正負を見るだけで分かります。factor_returns データが今回も用意されています。やってみましょう！

คำแนะนำ

100 XP
  • statsmodels パッケージを sm としてインポートします。
  • ポートフォリオのリターンと Fama French のファクターに線形モデルを当てはめ、パラメータを抽出して 3 つのベータ係数だけを取得します。
  • 3 つのベータを出力します。