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  3. Pythonで学ぶポートフォリオ分析入門
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연습 문제

バリュー・ファクター

前の演習では、S&P500 のエクスポージャーを確認し、バリュー・ファクターへのエクスポージャーは大きく一貫している一方で、モメンタムとの相関は大きく変動していることを見ました。

ここでは、自分のポートフォリオがそれに対してどうかを確認し、とくにバリューに注目してみましょう。ファクターのリターンとポートフォリオのリターンを含む factor_data という DataFrame が用意されています。まずは IPython シェルで factor_data.head() を使って DataFrame factor_data の中身を確認してください。

지침 1/3

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  • DataFrame factor_data の列間の単純なペアワイズ相関を計算してください。