バリュー・ファクター

前の演習では、S&P500 のエクスポージャーを確認し、バリュー・ファクターへのエクスポージャーは大きく一貫している一方で、モメンタムとの相関は大きく変動していることを見ました。

ここでは、自分のポートフォリオがそれに対してどうかを確認し、とくにバリューに注目してみましょう。ファクターのリターンとポートフォリオのリターンを含む factor_data という DataFrame が用意されています。まずは IPython シェルで factor_data.head() を使って DataFrame factor_data の中身を確認してください。