Skewness S&P500
Kita sudah tahu dari video bahwa S&P500 seharusnya berdistribusi normal, tanpa skewness yang berlebihan (bila Anda memiliki data yang cukup). Namun, karena Anda bekerja dengan sampel data pendek yang hanya mencakup beberapa tahun, mungkin ada skewness dalam sampel Anda. Untuk menyadarkan Anda akan potensi sample skewness ini, mari kita buat plot datanya dan melihatnya.
Data return dari S&P500 tersedia sebagai returns_sp500.
Latihan ini merupakan bagian dari kursus
Pengantar Analisis Portofolio dengan Python
Latihan interaktif langsung praktik
Cobalah latihan ini dengan melengkapi kode contoh ini.
# Create a histogram of the S&P500 returns and show the plot
____.____()
plt.show()