Portofolio maximum draw-down
Dalam latihan ini, Anda akan mempelajari cara menghitung maximum draw-down untuk S&P500 (juga dikenal sebagai "penurunan kinerja dari puncak ke lembah"). Maximum draw-down adalah ukuran risiko yang sangat informatif. Ukuran ini memberi tahu Anda seberapa buruk kinerja S&P500 di tahun-tahun sebelumnya.
Inilah salah satu alasan mengapa banyak investor menghindari kripto; tidak ada yang ingin kehilangan persentase besar dari investasinya (misalnya, 70%) dalam waktu singkat.
Untuk menghitung maximum draw-down S&P500, harga harian S&P500 telah disediakan untuk Anda dalam sebuah DataFrame bernama df.
Latihan ini adalah bagian dari kursus
Pengantar Analisis Portofolio dengan Python
Latihan interaktif praktis
Cobalah latihan ini dengan menyelesaikan kode contoh berikut.
# Calculate the max value
roll_max = ____.____(center=False,min_periods=1,window=____).____()
# Calculate the daily draw-down relative to the max
daily_draw_down = ____/____ - 1