MulaiMulai sekarang secara gratis

Model Faktor Fama French

Dalam latihan ini, Anda akan berfokus pada cara yang efisien untuk memperoleh hanya koefisien beta dari model Fama French. Seperti yang Anda lihat di video, beta tersebut menunjukkan seberapa besar perubahan imbal hasil portofolio jika imbal hasil faktor tersebut berubah.

Terkadang, Anda hanya ingin memeriksa apakah faktor tersebut berkorelasi negatif atau positif terhadap imbal hasil portofolio Anda. Anda dapat melihatnya langsung dari tanda koefisien. Data factor_returns kembali tersedia untuk Anda. Mari coba!

Latihan ini adalah bagian dari kursus

Pengantar Analisis Portofolio dengan Python

Lihat Kursus

Petunjuk latihan

  • Impor paket statsmodels sebagai sm.
  • Sesuaikan model linear pada imbal hasil portofolio dan faktor Fama French, lalu peroleh hanya tiga koefisien beta dengan mengekstrak parameter.
  • Cetak ketiga beta tersebut.

Latihan interaktif praktis

Cobalah latihan ini dengan menyelesaikan kode contoh berikut.

# Import statsmodels
import ____.____ as ____

# Obtain the beta coefficients
b1, b2, b3 = ____.____(____['____'], factor_returns[['Mkt-RF','SMB', 'HML']]).____().____

# Print the betas
print ('Sensitivities of active returns to factors:\nMkt-Rf: %f\nSMB: %f\nHML: %f' %  (____, ____, ____))
Edit dan Jalankan Kode