Kinerja portofolio optimal
Sekarang lanjutkan dengan efficient frontier ef yang Anda hitung pada latihan sebelumnya untuk portofolio kecil. Anda masih perlu memilih portofolio optimal dari efficient frontier ef tersebut, dan memeriksa kinerjanya. Mari gunakan opsi efficient_return. Fungsi ini memilih portofolio dengan risiko yang diminimalkan dengan ketentuan imbal hasil target. Manajer investasi sering diminta mengelola portofolio dengan batasan risiko dan imbal hasil tertentu, sehingga fungsi ini sangat berguna untuk tujuan tersebut.
mu dan Sigma telah dihitung untuk Anda dan ef juga tersedia.
Latihan ini adalah bagian dari kursus
Pengantar Analisis Portofolio dengan Python
Petunjuk latihan
- Dapatkan portofolio efficient return dengan imbal hasil target 0,2. Simpan bobot portofolio tersebut ke dalam weights, lalu cetak dan periksa bobotnya. Apakah ada saham dengan bobot nol?
- Dapatkan laporan kinerja untuk portofolio efficient return Anda.
Latihan interaktif praktis
Cobalah latihan ini dengan menyelesaikan kode contoh berikut.
# Get the minimum risk portfolio for a target return
weights = ef.____(____)
print (weights)
# Show portfolio performance
ef.____(verbose=True)