Membandingkan pendekatan

Dalam latihan ini, Anda akan menyelidiki apakah portofolio Sharpe maksimum berbeda saat Anda menggunakan ekspektasi risiko dan imbal hasil historis biasa, dibandingkan dengan saat menggunakan risiko dan imbal hasil berbobot eksponensial. Anda melihat dalam video bahwa volatilitas berbobot eksponensial mengikuti volatilitas riil dengan lebih dekat, tetapi apakah benar-benar terlihat perbedaan besar pada bobot portofolio ketika menggunakan salah satunya? Itulah yang akan Anda cari tahu.

Risiko dan imbal hasil berbobot eksponensial telah dihitung menggunakan rentang 252 hari perdagangan, sehingga melihat ke belakang hingga maksimal satu tahun. Tersedia untuk Anda: cleaned_weights_maxsharpe, perf_max_sharpe, cleaned_weights_maxsharpe_EW, perf_max_sharpe_EW. Bagian _EW berarti berbobot eksponensial (exponentially weighted).