Faktor value

Pada latihan sebelumnya, Anda telah melihat eksposur S&P500, dan menemukan adanya eksposur yang besar dan konsisten terhadap faktor value, namun korelasinya dengan momentum sangat berfluktuasi.

Sekarang mari kita periksa bagaimana kinerja portofolio kita dibandingkan dengan hal tersebut, dan terutama fokus pada faktor value. Tersedia untuk Anda sebuah DataFrame bernama factor_data yang berisi imbal hasil faktor serta imbal hasil portofolio Anda. Mulailah dengan meninjau DataFrame factor_data di IPython shell menggunakan factor_data.head().