Rasio Sharpe S&P500
Dalam latihan ini, Anda akan menghitung rasio Sharpe untuk S&P500, dimulai hanya dari data harga. Pada latihan berikutnya, Anda akan melakukan hal yang sama untuk data portofolio sehingga Anda dapat membandingkan rasio Sharpe keduanya.
Tersedia untuk Anda data harga S&P500 pada sp500_value. Tingkat bebas risiko tersedia pada rfr, yang untuk kemudahan disetel ke nol. Mari kita coba!
Latihan ini adalah bagian dari kursus
Pengantar Analisis Portofolio dengan Python
Petunjuk latihan
- Hitung total return dari data harga S&P500
sp500_valuemenggunakan pengindeksan dan tahunkan angka total return tersebut; data mencakup 4 tahun. - Hitung return harian dari data harga S&P500; Anda memerlukannya untuk perhitungan volatilitas.
- Hitung simpangan baku dari data return dan tahunkan angkanya menggunakan 250 hari perdagangan.
- Terakhir, hitung rasio Sharpe menggunakan return tahunan dan volatilitas tahunan lalu cetak hasilnya.
Latihan interaktif praktis
Cobalah latihan ini dengan menyelesaikan kode contoh berikut.
# Calculate total return and annualized return from price data
total_return = (sp500_value[____] - ____[____]) / ____[____]
# Annualize the total return over 4 year
annualized_return = ((____ + ____)**(____/____))-1
# Create the returns data
returns_sp500 = ____.____()
# Calculate annualized volatility from the standard deviation
vol_sp500 = ____.____() * np.sqrt(____)
# Calculate the Sharpe ratio
sharpe_ratio = ((____ - rfr) / ____)
print (sharpe_ratio)