or
Latihan ini merupakan bagian dari kursus
Pada bab pertama, Anda akan mempelajari bagaimana sebuah portofolio dibangun dari aset-aset individual beserta bobotnya. Bab ini juga membahas cara menghitung karakteristik utama sebuah portofolio: imbal hasil dan risiko.
Bab 2 membahas lebih dalam cara mengukur imbal hasil dan risiko secara akurat. Dua ukuran imbal hasil terpenting, yaitu imbal hasil tahunan (annualized returns) dan imbal hasil disesuaikan risiko (risk-adjusted returns), dibahas pada bagian pertama bab ini. Pada bagian kedua, Anda akan mempelajari cara melihat risiko dari berbagai perspektif. Bagian ini berfokus pada kemencengan (skewness) dan keruncingan (kurtosis) dari distribusi, serta risiko sisi bawah (downside risk).
Pada bab 3, Anda akan mempelajari faktor-faktor investasi dan perannya dalam mendorong risiko serta imbal hasil. Anda akan mempelajari model faktor Fama-French, dan menggunakannya untuk menguraikan imbal hasil portofolio menjadi faktor umum yang dapat dijelaskan. Bab ini juga membahas cara menggunakan Pyfolio, alat analisis portofolio publik.
Pada bab terakhir ini, Anda akan mempelajari cara membuat bobot portofolio optimal menggunakan kerangka kerja optimisasi portofolio Markowitz. Anda akan mempelajari cara menemukan bobot optimal untuk tingkat risiko atau imbal hasil yang diinginkan. Terakhir, Anda akan mempelajari cara alternatif untuk menghitung ekspektasi risiko dan imbal hasil dengan hanya menggunakan data terbaru.
Latihan Saat Ini