Simpangan baku versus varians
Mari membahas perbedaan antara varians dan simpangan baku. Dari video Anda sudah tahu bahwa simpangan baku \(\sigma\) hanyalah akar kuadrat dari varians. Keduanya digunakan dalam praktik untuk menghitung volatilitas pasar atau saham. Mengapa Anda sebaiknya menggunakan yang satu atau yang lain?
Dalam perhitungan varians kita mengkuadratkan bobot dan varians. Karena pengkuadratan ini, varians tidak lagi dalam satuan pengukuran yang sama dengan data aslinya. Mengambil akar dari varians membuat simpangan baku kembali ke satuan ukuran semula dan karena itu jauh lebih mudah ditafsirkan.
Mari hitung simpangan baku. Tersedia weights dan cov_matrix dari latihan sebelumnya.
Latihan ini merupakan bagian dari kursus
Pengantar Analisis Portofolio dengan Python
Instruksi latihan
- Buat kembali perhitungan varians portofolio menggunakan
weightsdancov_matrix. Kali ini, ambil akar kuadrat dari seluruh perhitungan untuk memperoleh simpangan baku sebagai gantinya. - Cetak simpangan baku, dengan cara yang sama seperti yang kita lakukan untuk varians portofolio.
Latihan interaktif langsung praktik
Cobalah latihan ini dengan melengkapi kode contoh ini.
# Calculate the standard deviation by taking the square root
port_standard_dev = ____.____(np.dot(____.____, np.dot(____, ____)))
# Print the results
print(str(np.round(____, 4) * 100) + '%')