Varians portofolio
Giliran Anda! Saatnya menghitung risiko portofolio 4 saham kita. Mulailah dengan data harga yang tersedia pada data. Anda perlu menghitung persentase imbal hasil harian dan menetapkan bobot untuk portofolio Anda. Lanjutkan dengan menghitung matriks kovarians, dan gunakan rumus berikut: Varians portofolio = Bobot transpos x (Matriks kovarians x Bobot) untuk mendapatkan varians portofolio akhir.
Karena perhitungan varians portofolio merupakan bagian penting dari analisis portofolio, luangkan waktu untuk memahami setiap langkah, dan kembali ke slide jika diperlukan. Semoga berhasil!
Latihan ini merupakan bagian dari kursus
Pengantar Analisis Portofolio dengan Python
Latihan interaktif langsung praktik
Cobalah latihan ini dengan melengkapi kode contoh ini.
# Get percentage daily returns
daily_returns = data.____()
# Assign portfolio weights
weights = ____.____([____,____,____,____])