Optimisasi volatilitas minimum
Dalam latihan ini, Anda akan membandingkan portofolio volatilitas minimum dan portofolio Maximum Sharpe. Sebagai manajer portofolio, Anda sering perlu memahami bagaimana portofolio pilihan Anda dibandingkan dengan portofolio volatilitas minimum. Dengan PyPortfolioOpt Anda dapat membandingkan keduanya dengan cepat, tanpa harus menulis dua masalah optimisasi dengan kendala yang berbeda, yang bisa cukup kompleks. Tersedia untuk Anda adalah efficient frontier dari latihan sebelumnya pada ef. Mari kita coba!
Latihan ini adalah bagian dari kursus
Pengantar Analisis Portofolio dengan Python
Latihan interaktif praktis
Cobalah latihan ini dengan menyelesaikan kode contoh berikut.
# Calculate weights for the maximum Sharpe ratio portfolio
raw_weights_maxsharpe = ef.max_sharpe()
cleaned_weights_maxsharpe = ef.clean_weights()
# Show portfolio performance
print(cleaned_weights_maxsharpe)
____.____(verbose=True)