Mengannualisasi imbal hasil portofolio

Misalkan Anda menanamkan $101 pada awal 2015 dalam sebuah portofolio. Pada akhir Maret 2018, Anda ingin mengetahui bagaimana kinerja portofolio Anda dari waktu ke waktu, dan apakah kinerjanya setara dengan portofolio lain yang mulai diperdagangkan pada pertengahan 2016. Metrik kinerja apa yang sebaiknya Anda lihat? Tentu saja, imbal hasil yang diannualisasi!

Mari hitung tingkat imbal hasil yang diannualisasi untuk portofolio Anda. Karena contoh data kita mencakup 3,2 tahun, gunakan denominasi bulanan dalam rumus imbal hasil tahunan (annualized returns). Jumlah bulan sudah disediakan pada months.

Tersedia data imbal hasil portofolio pada pf_returns, serta seri terpisah pf_AUM yang berisi nilai portofolio, atau aset kelolaan (AUM). Semoga berhasil!