Mulai sekarangMulai gratis

Rasio Sharpe portofolio

Dalam latihan ini, Anda akan menghitung rasio Sharpe portofolio. Menurut Anda, bagaimana perbedaan rasio Sharpe portofolio dibandingkan rasio Sharpe S&P500? Anda akan mengetahui jawabannya di latihan ini.

Anda memiliki nilai portofolio dari waktu ke waktu pada pf_AUM dan jumlah bulan untuk data tersebut pada months. Terakhir, tingkat bebas risiko tersedia pada rfr, yang masih disetel ke nol.

Latihan ini merupakan bagian dari kursus

Pengantar Analisis Portofolio dengan Python

Lihat Kursus

Instruksi latihan

  • Hitung total return dari pf_AUM dan return tahunan untuk periode yang didefinisikan pada months
  • Hitung volatilitas tahunan, vol_pf, menggunakan standar deviasi dari return. Gunakan 250 hari perdagangan
  • Hitung rasio Sharpe. Jangan lupa untuk mengurangkan tingkat bebas risiko rfr dari return tahunan.

Latihan interaktif langsung praktik

Cobalah latihan ini dengan melengkapi kode contoh ini.

# Calculate total return and annualized return from price data 
total_return = (____[____] - ____[____]) / ____[____]

# Annualize the total return over 4 year 
annualized_return = ((1 + total_return)**(____/months))-1

# Create the returns data 
pf_returns = pf_AUM.pct_change()

# Calculate annualized volatility from the standard deviation
vol_pf = pf_returns.____()*____.____(____)

# Calculate the Sharpe ratio 
sharpe_ratio = ((____ - ____) /____)
print (sharpe_ratio)
Edit dan Jalankan Kode