Mulai sekarangMulai gratis

Hitung return rata-rata

Dalam latihan ini, Anda akan menghitung kinerja untuk portofolio empat saham selama periode Januari 2015 hingga Maret 2019. Portofolio terdiri dari saham Proctor & Gamble, Microsoft, JP Morgan, dan General Electric. Anda akan melihat bahwa mengalikan return rata-rata masing-masing saham dengan bobotnya dalam portofolio merupakan cara yang sangat cepat dan langsung untuk menghitung kinerja portofolio pada periode tertentu.

Empat kolom dalam DataFrame data berisi harga dari keempat saham yang disebutkan di atas. Lihat data dengan memeriksanya di konsol.

Latihan ini merupakan bagian dari kursus

Pengantar Analisis Portofolio dengan Python

Lihat Kursus

Instruksi latihan

  • Hitung return persentase saham dalam DataFrame data dengan membandingkan harga hari ini dengan harga kemarin.
  • Hitung return rata-rata masing-masing saham dalam DataFrame returns yang baru.
  • Tetapkan bobot saham ke array weights. Bobotnya adalah 0,5; 0,2; 0,2; dan 0,1.
  • Kalikan return persentase dengan bobotnya, lalu ambil jumlah totalnya untuk menghitung total kinerja portofolio dan cetak hasilnya.

Latihan interaktif langsung praktik

Cobalah latihan ini dengan melengkapi kode contoh ini.

# Calculate percentage returns
returns = data.____()

# Calculate individual mean returns 
meanDailyReturns = ____.____()

# Define weights for the portfolio
weights = np.array([____, ____, ____, ____])

# Calculate expected portfolio performance
portReturn = np.____(____*____)

# Print the portfolio return
print(____)
Edit dan Jalankan Kode